RSS
Newsletter
Prijavi se!
FINANCIJSKO MODELIRANJE + CD

FINANCIJSKO MODELIRANJE + CD

Podnaslov: 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje

Autor-i: Aljinović, Zdravka; Marasović Branka; Šego, Boško
Tematsko područje: Financije & računovodstvo
Broj stranica: 320
Uvez: Meki uvez
Godina izdanja: 2011.
Kataloška cijena: 241.50 kn
Internet cijena: 227.01 kn

Kvalitativne značajke

  • Opći karakter knjige: stručna, udžbenik
  • Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
  • Slikovni materijal: dijagrami, tablice, puno, sheme
  • Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri, preporučene procedure
  • Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, uobičajen, inspirativna knjiga
  • Prvenstveni čitatelji: direktori, financijski stručnjaci, profesori, specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, svatko tko se bavi stručnim i znanstvenim istraživanjem, top menadžeri, viši menadžeri, izvršni rukovoditelji, studenti
  • Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:

MODELI FINANCIRANJA/ Uvod i motivacija/ Modeli otplate zajma u užem i širem smislu/ Modeli varijabilnog anuiteta DIONIČKI PORTFELJ/ Temeljni pojmovi moderne teorije portfelja/ Markowitzev model optimizacije portfelja (...)/ Sharpe- Lintnerov model - CAPM (Capital Asset Pricing Model)/ Rizičnost vrijednosti/
OPCIJE/ Temeljni pojmovi/ Temeljna svojstva cijene opcije/ Novčani tijekovi i profit kod opcija/ Propozicije o graničnim vrijednostima opcija/ Binomni model vrednovanja opcija/ Black-Scholesov model vrednovanja opcija (...)/ Analiza osjetljivost cijene opcije- Grci/
TRAJANJE I IMUNIZACIJA (PORTFELJA) OBVEZNICA/ Pojam i računanje trajanja/ Značenje trajanja/ Imunizacija/ Vremenska struktura kamatnih stopa - krivulja prinosa/

O knjizi:

Financijsko modeliranje zahvaljujući potrebama bankarske i fondovske industrije i brzom razvoju računalne tehnologije doživljava gotovo svakodnevno značajne promjene. 

Prvo poglavlje, Modeli financiranja, sagledava prednosti i nedostatke najčešće korištenih modela amortizacije zajma. Pokazuje kako uskladiti dinamiku otplate dugoročnog kredita s financijskim rezultatima poslovanja dužnika, a da se pritom vjerovniku osigurava povrat kredita zajedno s dogovorenim kamatama i u uvjetima kamatnih stopa i u nestabilnim uvjetima koje karakterizira značajna stopa inflacije ili defalacije. Konstruiraju se i implementiraju modeli koji opisuju razmatrane dužničko-vjerovničke odnose. 

U drugom poglavlju, Dionički portfelj, prezentiraju se modeli moderne teorije portfelja. Glavni razlog modeliranja je pronalaženje efikasnih dioničkih  portfelja, odnosno procjena efikasne granice. Također je obrađena mjera rizika koja u posljednjih godinu dana privlači najveću pažnju rizik menadžera – rizičnost vrijednosti (Value at Risk – VAR). 

Treće poglavlje posvećeno je opcijama. Razmatraju se temeljna svojstva cijene opcije, novčani tijekovi i profiti kod opcija, granične vrijednosti opcija i modeli za vrednovanje opcija: binomni i Black-Scholesov model. 

Posljednje poglavlje, Trajanje i imunizacija (portfelja) obveznica, bavi se pojmovima i izračunima specifičnim za vrijednosnice s fiksnim prinosom, prvenstveno klasične kuponske obveznice. Najprije se definira trajanje obveznice, pokazuju se razni načini njegova računanja, a zatim se posebno analizira i značenje trajanja. Trajanje je možda najznačajniji pokazatelj vrijednosti obveznica, a osim toga, glavnu ulogu ima i imunizacija portfelja obveznica, koja je od osobite važnosti svima onima kojima je sigurnost, a ne profit, na prvom mjestu (mirovinski fondovi, osiguravajuća društva). U ovom je poglavlju, pored teorijskih objašnjenja, pokazano i kako procijeniti konkretnu krivulju prinosa.

Najveća poslovna knjižara u jugoistočnoj Europi

Tvrtka M.E.P. d.o.o. dobila uglednu nagradu za knjigu-planer Učinkovit menadžer

Naša preporuka

Za Vaš godišnji odmor

Izrada web stranica WEB marketing