FINANCIJSKO MODELIRANJE + CD

Kvalitativne značajke

• Opći karakter knjige: znanstvena - udžbenik
• Stil pisanja: čitanje zahtijeva koncentraciju
• Slikovni materijal: dijagrami, tablice, sheme
• Podrška lakoj primjeni: upute, primjeri, preporučene procedure
• Značaj na tržištu: spoj znanja i iskustva, uobičajen, inspirativna knjiga
• Prvenstveni čitatelji: svatko tko se bavi stručnim i znanstvenim istraživanjem, specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, profesori, rukovoditelji prodaje, financijski stručnjaci, direktori, specijalisti u financijskom i bankarskom sektoru, ekonomski stručnjaci, top menadžeri, viši menadžeri, studenti, poduzetnici
• Opseg bibliografije: opsežan

Iz sadržaja:

MODELI FINANCIRANJA/ Uvod i motivacija/ Modeli otplate zajma u užem smislu/ Modeli otplate zajma u teoriji/ Klasični modeli otplate zajma/ Model nominalno jednakih anuiteta/ Model nominalno jednakih otplatnih kvota (...)/ DIONIČKI PORTFELJ/ Temeljni pojmovi moderne teorije portfelja/ Portfelj dviju dionica/ Očekivana vrijednost i varijanca portfelja dviju dionica/ Očekivani prinos i varijanca portfelja: općeniti slučaj/ Matrica varijanci i kovarijanci/ Markowitzev model optimizacije portfelja (...)/ OPCIJE/ Temeljni pojmovi/ Temeljna svojstva cijene opcije/ Novčani tijekovi i profit kod opcija/ Zadržavanje duge ili kratke pozicije do dospijeća opcije/ Strategija podešavanja ili zaštite od rizika uz portfelj opcija i dionica (hedging)/ Profiti kod portfelja opcija (spread i straddle)/ Propozicije o graničnim vrijednostima opcija/ Binomni model vrednovanja opcija/ Black-Scholesov model vrednovanja opcija (...)/ TRAJANJE I IMUNIZACIJA (PORTFELJA) OBVEZNICA/ Pojam i računanje trajanja/ Značenje trajanja/ Trajanje kao ponderirani prosjek vremena za isplate kamata i glavnice/ Trajanje kao elastičnost cijene obveznice s obzirom na promjenu kamatnog faktora/ Imunizacija
Vremenska struktura kamatnih stopa - krivulja prinosa/ Temeljni pojmovi/ Implicitna buduća kamatna stopa (forward)
Indiferentnost spram vremena dospijeća i vremenska struktura kamatnih stopa/ Nesklonost riziku i vremenska struktura kamatnih stopa/ Procjena krivulje prinosa/ Vasicekov model/ Primjena Vasicekovog modela/ Zadaci za vježbu

O knjizi:

Knjiga je podijeljena u četiri poglavlja. U prvom poglavlju, Modeli financiranja, sagledavaju se prednosti i nedostaci najčešće korištenih modela amortizacije zajma. Klasični modeli amortizacije zajma pokazali su se nedovoljnima ili čak neprimjerenima prigodom utvrđivanja financijskih odnosa između vjerovnika i dužnika, pri čemu dužnik gotovo nikada nije u mogućnosti utjecati na model koji će se implementirati pri povratku kredita. Stoga se pokazuje kako uskladiti dinamiku otplate dugoročnog kredita s financijskim rezultatima poslovanja dužnika, a da se pritom vjerovniku osigurava povrat kredita zajedno s dogovorenim kamatama i u uvjetima promjenljivih kamatnih stopa i u nestabilnim uvjetima koje karakterizira značajna stopa inflacije ili deflacije. Konstruiraju se i implementiraju modeli koji opisuju razmatrane dužničko-vjerovničke odnose, zapisani u obliku pogodnom za analizu korištenjem Excelovih proračunskih tablica.

• < Prethodna knjiga
• Slijedeća knjiga >

• Ostale knjige u području Financije & računovodstvo